La Capilla de Nuestra Señora de la Aurora de la localidad sevillana de Los Palacios fue erigida a inicios del siglo XVIII a devoción de una corporación rosariana que practicaba el rezo callejero del Santo Rosario. Las obras de dicha capillita se iniciaron en el año 1710, tomando de inmediato gran pujanza y popularidad el rezo callejero del Santo Rosario, tras las misiones practicadas en Los Palacios por los padres Franciscanos del Convento de San Antonio de Arcos de la Frontera. 

Al frente de dicha Hermandad rosariana destacó don Salvador Díaz Cano, quien con otros vecinos, hasta un total de doce, elevaron escrito al Vicario General del Arzobispado solicitando la licencia oportuna para la construcción de dicha capilla y erección canónica de la congregación. 

La capilla que comenzaron a labrar la dedicaron a la advocación de la Virgen de la Aurora, levantada a sus expensas en el ensanche que existía en la calle Real de Los Palacios, para lo que dicen haber conseguido ya el beneficio de las Justicias de la villa y haber comparecido para ello ante el Prior de las Ermitas, de quien tenían licencia para labrarla y colocar en ella, una vez finalizasen las obras, la Santa Imagen de Nuestra Señora de la Aurora. 

Conseguida la correspondiente autorización, comenzó el incipiente colectivo la construcción de la capilla, la cual duró varios años, siendo sus gastos sufragados con numerosas limosnas demandadas entre el vecindario de la población y con el trabajo personal de algunos fieles que lo hicieron de forma gratuita. 

Además, el Duque de Arcos como señor de la Villa de Los Palacios, también contribuyó económicamente en la construcción de dicho templo. 

Para ayudar a sufragar los gastos de estas obras se llegó a organizar incluso una corrida de toros. Según consta en una certificación de justificación de cuentas presentada ante el Provisor General del Arzobispado en el año 1725, los beneficios obtenidos por la fiesta de toros ascendieron a 10.552 reales. 

En 1722, aún sin concluir las obras de la capilla, se estableció en ella ya la asociación del Rosario. Desde ésta procesionaban por la madrugada todos los días indefectiblemente los hombres ejercitando el rezo callejero del santo rosario y cantando sus ofrecimientos y alabanzas, mientras que por el contrario, las mujeres hacían lo propio por las tardes, en el interior del templo. Esta corporación sacaba un estandarte con la imagen de Nuestra Señora, el cual se conserva aún. 

A esta piadosa asociación se debe pues, la entronización en los altares de la capilla de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Aurora. Fue tal la devoción que ésta tuvo, que incluso la Calle Real de Los Palacios, donde se encuentra su ermita y que era y es una de las arterias neurálgicas de la villa, pasó a denominarse de Nuestra Señora de la Aurora.